Управление позицией опциона
Содержание
Управление позицией опциона 20 Март - Двойная игра на календарных спредах.
Двойная игра или игра в игре - это когда малая игра помещается внутрь большой игры и оба тренда в вашу сторону. Первое годится для медленных и ленивых трейдеров, второе для быстрых и горячих.
Доска mirkonf.ru забрать прибыль?
А если трейдеров развести по разным комнатам и включить одну схему работы в другую, то можно добиться интересных результатов Опционные конструкции позволяют такое делать и складывать конструкции во что-то третье. В данном случае это разбирается на всем известном индексе SPX. Внешняя конструкция является обычным двойным календарным спредом, разнесенным пошире, потому что заботиться надо не о середине, где прогиб, а о краях зоны безубыточности.
Причем, замечу, тренд не актива, который неизвестно куда пойдет, а тренд управление позицией опционарассчитываемый математически и он известен благодаря таким господам как Блек и Шолес. Для календарного спреда он растущий. Управление позицией опциона внешняя конструкция создает условия для того чтобы эту трендовость иметь и поддерживать этот тренд в широком диапазоне базового актива.
Опционный тренд - ваш другосталось его найти.
